Ferramentas de Probabilidade para Melhor Negociação de Forex Para ter sucesso, os comerciantes de forex precisam conhecer a matemática básica de probabilidade. Afinal, é difícil alcançar e manter ganhos comerciais sem ter a capacidade de entender os números e medi-los. Muitos comerciantes usam uma combinação de indicadores de caixa preta para desenvolver e implementar regras de negociação. No entanto, a diferença entre um bom comerciante e um ótimo é a compreensão das métricas e métodos para calcular desempenho e ganhos. As probabilidades e as estatísticas são a chave para desenvolver, testar e lucrar com o comércio forex. Ao conhecer algumas ferramentas de probabilidade, é mais fácil para os comerciantes estabelecer metas comerciais em termos matemáticos, criar e operar estratégias de negociação efetivas e avaliar os resultados. É útil rever os conceitos mais básicos de probabilidade e estatísticas para o comércio forex. Ao entender a matemática da probabilidade, você conhecerá a lógica usada pelos sistemas mecânicos de negociação e consultores especializados (EA). Distribuição normal A ferramenta mais básica de probabilidade na negociação forex é o conceito de distribuição normal. A maioria dos processos naturais é normalmente distribuído. A distribuição uniforme implica que a probabilidade de um número estar em qualquer lugar em um continuum é aproximadamente igual. Este é o tipo de distribuição que resultaria da propagação artificial de objetos da forma mais uniforme possível em uma área, com uma quantidade uniforme de espaçamento entre eles. No entanto, em vez de uma distribuição uniforme, um preço de pares de moedas provavelmente será encontrado dentro de uma determinada área em qualquer momento. Esta é a sua distribuição normal, e as ferramentas de probabilidade podem mostrar uma aproximação de onde esse preço provavelmente será encontrado. A distribuição normal oferece o poder preditivo dos comerciantes de forex quanto à probabilidade de um preço de par moedas alcançar um determinado nível durante um determinado período de tempo. Os computadores usam um gerador de números aleatórios para calcular os meios (médias) dos preços do forex para determinar sua distribuição normal. Se um grande número de preços de amostra forem verificados, a distribuição normal formará a forma de uma curva de sino quando plotada graficamente. Quanto maior o número de amostras, maior será a curva. As regras das médias simples são úteis para os comerciantes, no entanto, as regras da distribuição normal oferecem um poder preditivo mais útil. Por exemplo, um comerciante pode calcular que o movimento diário médio de um par forex é, digamos, 50 pips. No entanto, a distribuição normal também pode dizer ao comerciante a probabilidade de que um determinado movimento diário do preço caia entre 30 e 50 pips, ou entre 50 e 70 pips. De acordo com as regras de distribuição normal e desvio padrão, aproximadamente 68 das amostras serão encontradas dentro de um desvio padrão da média (média), e cerca de 95 serão encontrados dentro de dois desvios padrão da média. Finalmente, existe uma probabilidade de 99,7 que a amostra caia dentro de três desvios-padrão da média. A distribuição normal e as funções de desvio padrão em consultores especializados (EA) e sistemas de negociação ajudam os comerciantes de Forex a avaliar a probabilidade de que os preços possam se mover um determinado valor durante um determinado período de tempo. No entanto, os comerciantes devem ser cautelosos ao usar o conceito de distribuição normal sozinho para fins de gerenciamento de risco. Mesmo que a probabilidade de um evento raro (como uma redução de preço de 50) pode parecer baixa, fatores de mercado imprevistos podem tornar a possibilidade muito maior do que parece durante os cálculos de distribuição normais. A confiabilidade da análise depende da quantidade e qualidade dos dados Ao modelar as curvas de distribuição normais, a quantidade e a qualidade dos dados dos preços dos insumos são muito importantes. Quanto maior o número de amostras, maior será a curva. Além disso, para evitar erros de cálculo resultantes de dados insuficientes, é importante que cada cálculo seja baseado em pelo menos trinta amostras. Então, para testar uma estratégia de negociação forex estimando os resultados das trocas de amostras, o desenvolvedor do sistema deve analisar pelo menos 30 trades para alcançar conclusões estatisticamente confiáveis quanto aos parâmetros testados. Da mesma forma, os resultados de um estudo de 500 negócios são mais confiáveis do que aqueles de uma análise de apenas 50 negócios. Dispersão e expectativa matemática para estimar o risco Para os comerciantes de forex, as características mais importantes de uma distribuição são a sua expectativa e dispersão matemática. A expectativa matemática para uma série de negócios é fácil de calcular: basta somar todos os resultados do comércio e dividir esse valor pelo número de negócios. Se o sistema de negociação é lucrativo, a expectativa matemática é positiva. Se a expectativa matemática é negativa, o sistema está perdendo em média. A inclinação ou a inclinação relativa da curva de distribuição é mostrada através da medição da dispersão ou dispersão dos valores de preços dentro da área de expectativa matemática. Normalmente, a expectativa matemática para qualquer valor distribuído aleatoriamente é descrita como M (X). Portanto, a dispersão pode ser definida como D (X) M (XM (X) 2. E, uma raiz quadrada de dispersões é chamada de desvio padrão, mostrada na sigla matemática como sigma (). A dispersão eo desvio padrão são criticamente importantes para o gerenciamento de riscos Em sistemas de negociação forex. Quanto maior o valor do desvio padrão, maior será o potencial de redução e maior será o risco. De igual modo, quanto menor o valor do desvio padrão, menor será a redução ao negociar o sistema. Exemplo abaixo é uma avaliação de risco de amostragem para um teste de um sistema de comércio de divisas: Número comercial X (Ganho ou Perda Comercial) No exemplo acima com base no número mínimo de trinta trades para uma amostra adequada, é importante notar que o matemático A expectativa é positiva, então a estratégia de negociação forex é realmente rentável. No entanto, o desvio padrão é alto, então, para ganhar cada dólar, o comerciante está arriscando uma quantidade muito maior, este sistema traz riscos significativos. E matemática: para determinar a expectativa matemática para este grupo de negócios, junte todos os ganhos e perdas de trades, então divida em 30. Este é o valor médio M (X) para todas as negociações. Nesse caso, é igual a um ganho médio de 4,26 por comércio. Até agora, o sistema parece promissor. Em seguida, para calcular o desvio padrão da dispersão, a média acima 4.26 é subtraída dos resultados de cada comércio, depois é quadrada, e a soma de todos esses quadrados é adicionada. A soma é dividida por 29, que é o número total de negociações menos 1. Ao usar a fórmula para Dispersão de (X) M (XM (X) 2 acima, ela verifica o cálculo da primeira troca em nosso exemplo : Trade 1: -17.08 4.26 -21.34 e (-21.34) 2 455.39 O mesmo cálculo é realizado para cada comércio na série de teste. Neste exemplo, a dispersão sobre a série é igual a 9.353.62 e, por definição, a sua raiz quadrada é igual ao padrão Desvio (), que neste caso é 96,71. Assim, o comerciante forex vê que o risco para este sistema particular é bastante elevado: a expectativa matemática é de fato positiva, com um lucro médio de 4,26 por troca, mas o desvio padrão é alto quando Em comparação com esse lucro. Verifica-se que o comerciante arrisca cerca de 96,71 para cada oportunidade de ganhar 4.26 em lucro. Esse risco pode ser aceitável, ou o comerciante pode optar por modificar o sistema em busca de menor risco. Além do risco de Um sistema comercial particular, os comerciantes de divisas podem Também usam distribuição normal e desvio padrão para calcular o escore Z, o que indica a frequência com que os negócios lucrativos ocorrerão em relação à perda de negócios. Durante o processo de desenvolvimento de um sistema de negociação forex vencedor, o comerciante pode se perguntar quantos dos negócios lucrativos vistos durante o teste foram aleatórios e quantos negócios perdidos consecutivos devem ser tolerados para conseguir negócios vencedores. Por exemplo, vamos assumir que o lucro esperado médio de um determinado sistema de negociação forex é quatro vezes menor do que o montante da perda esperada de cada ordem de perda de parada desencadeada ao negociar esse sistema. Alguns comerciantes podem assumir que o sistema ganhará ao longo do tempo, desde que exista uma média de pelo menos um comércio rentável para cada quatro negociações perdedoras. No entanto, dependendo da distribuição de ganhos e perdas, durante o comércio mundial, esse sistema pode diminuir demais para se recuperar a tempo do próximo vencedor. A distribuição normal pode ser usada para gerar uma pontuação Z, às vezes chamada de pontuação padrão, o que permite que os comerciantes estimem não apenas a proporção de vitórias em perdas, mas também a quantidade de vitórias que provavelmente ocorrerão consecutivamente. Um escore Z positivo representa um valor acima da média, e um escore Z negativo representa um valor abaixo da média. Para obter esse valor, o comerciante subtrai a média da população de um valor bruto individual, em seguida, divide a diferença pelo desvio padrão da população. O cálculo da pontuação padrão básica para uma pontuação em bruto designada como x é: Onde é a média da população e é o desvio padrão da população. É importante entender que calcular o escore Z exige que o comerciante conheça os parâmetros da população e não apenas as características de uma amostra retirada dessa população. Z representa a distância entre a média da população e a pontuação bruta, expressa em unidades do desvio padrão. Assim, para um sistema de negociação forex: ZN x (R 0,5) P (P x (PN) (N 1) N é o número total de negociações durante uma série R é o número total de séries de negociações vencedoras e perdedoras P igual a 2 X W x LW é o número total de negociações vencedoras durante uma série L é o número total de negociações perdidas durante uma série. As séries individuais podem ser representadas por uma seqüência consecutiva de vantagens ou desvantagens (por exemplo, ou 8212). R conta o número de Tais séries. Z pode oferecer uma avaliação de se um sistema de negociação forex está operando no alvo, ou até que ponto de destino pode ser. Assim como importante, um comerciante pode usar o Z-score para determinar se um sistema comercial contém menos ou Maior série de vencedores e perdedores do que o esperado de uma seqüência aleatória de trades8211. Em outras palavras, se os resultados de negociações consecutivas dependem um do outro. Se o escore Z é próximo de 0, a distribuição dos resultados comerciais está próxima da distribuição normal A pontuação de uma seqüência de negócios pode indicar anúncios Ependência entre os resultados desses negócios. Isso ocorre porque um valor aleatório normal se desviará do valor médio em não mais de três sigma (3 x) com uma certeza de 99,7. Se o valor Z é positivo ou negativo informará o comerciante sobre o tipo de dependência: Um valor Z positivo indica que o comércio lucrativo será seguido por um perdedor. E, positivo Z indica que o comércio lucrativo será seguido por outro lucrativo, e um perdedor será seguido por outra perda. Esta dependência observada permite que o comerciante forex varie os tamanhos de posição para transações individuais, a fim de ajudar a gerenciar riscos. Razão de Sharpe A relação de Sharpe, ou relação de recompensa / variação, é uma das ferramentas de probabilidade mais valiosas para os comerciantes de forex. Tal como acontece com os métodos descritos acima, ele depende da aplicação dos conceitos de distribuição normal e desvio padrão. Ele dá aos comerciantes um método para verificar o desempenho de um sistema de negociação ajustando-se para o risco. O primeiro passo é calcular os Retornos do período de retenção (HPR). Por exemplo, um comércio que resultou em um lucro de 10 tem um HPR calculado como 1 0,10 1,10 enquanto um comércio que perde 10 é calculado como 1 0,10 0,90. Da mesma forma, o HPR pode ser calculado dividindo o valor do saldo pós-comercialização pelo valor anterior ao comércio. Os retornos médios do período de retenção (AHPR) são então calculados somando todos os retornos do período de retenção individual, dividindo-se pelo número de negócios. AHPR por si só produz uma média aritmética que pode não estimar adequadamente o desempenho de um sistema de comércio forex ao longo do tempo. Em vez disso, uma eficiência de investimento em sistemas de negociação pode ser estimada mais de perto ao usar a Razão Sharpe, que mostra como a AHPR menos a taxa livre de risco de retorno de investimento de longo prazo se relaciona com o desvio padrão do sistema de negociação. Ratio Sharpe AHPR (1 RFR) SD Quando a AHPR é o retorno médio do período de detenção, RFR é a taxa de retorno livre de risco de investimentos seguros, como taxas de juros bancárias ou taxas de T-bond de longo prazo, e SD é o desvio padrão. Uma vez que mais de 99 de todos os valores aleatórios cairão a uma distância de 3 em torno do valor médio de M (X) para um determinado sistema de negociação, quanto maior a Ratio de Sharpe, mais eficiente será o sistema de negociação. Por exemplo, se a Razão Sharpe para resultados de comércio normalmente distribuídos for 3, isso indica que a probabilidade de perder é inferior a 1 por comércio, de acordo com a regra de 3 sigma. Os conceitos de distribuição normal, dispersão, Z-score e Sharpe Ratio já foram incorporados nos logaritmos de EAs e sistemas de negociação mecânica, e sua utilidade é invisível para a maioria dos comerciantes. No entanto, ao saber como essas ferramentas de probabilidade básicas funcionam, os comerciantes de forex podem ter uma compreensão mais profunda de como os sistemas automatizados executam suas funções e, assim, aumentam a probabilidade de ganhar negócios. Você está atualmente usando ferramentas de probabilidade para aumentar suas próprias chances de sucesso. Excelente artigo. Eu estava procurando exatamente essa informação. Você poderia esclarecer como eu calculo o valor R para uma série de negociações vencedoras e perdedoras. It8217s não é bem claro como fazer isso. Você diz que é o número total de séries de negociações vencedoras e perdedoras. Isso significa que eu contai os vencedores consecutivos e menos os perdedores consecutivos. Então, se meu sistema tiver um máximo de 7 negociações vencedoras consecutivas e 4 negociações perdidas consecutivas, então é um total de 3 ou 11. Agradecimentos James Rechard Fleming diz que leio seu blog e quero agradecer por dar a chave de sucesso comercial. O que é realmente útil para o cálculo matemático de negociação. Obrigado, Rechard. Estou feliz por ter achado útil. Eu já comprei seu sistema no sistema de pontuação digna ponderada. Eu quero que você saiba que eu sou um homem com deficiência auditiva, que é surdo e não consigo ouvir o que você está dizendo sobre esses vídeos de treino. No entanto, eu não vou deixar o sistema resfriado porque tenho bastante sucesso no que você recomenda para analisar as coisas da perspectiva do fxbook assim. É verdade que eu tenho 62 de negociações vencedoras e fez dinheiro. Eu sabia que sua pontuação ponderada digtinal aumentaria as probabilidades. Com muito arrependimento que eu não tenho Mt 4 sytem em FOREX ou ganho de capital. É um coração quebrado desde que minha conta é inferior a 5000 e é improvável que eles não me aprovem para usar o software mt 4. E não sei se o Forex irá aprovar o download do seu software de sistema. Então, você e eu temos que discutir o que está no seu vídeo e estamos pedindo que você instale a legenda em seu vídeo de treinamento para que eu possa estudá-los. No entanto, sempre farei parte da sua família forex, já que já comprei seu programa de sistema. 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A decisão mais importante pode ser o estilo de negociação: como o comerciante selecionará e executará negócios. Os dois métodos mais comuns são discricionários e mecânicos, ou gerados pelo sistema. Muitos comerciantes lutam com o comércio discricionário devido à sua flexibilidade e subjetividade inerentes, o que proporciona muito espaço para decisões motivadas por emoções. Por outro lado, outros lutam com o uso de sistemas puramente mecânicos e automáticos devido à sua rigidez e complexidade. Há uma terceira opção que muitas vezes é ignorada: negociação baseada em probabilidade. Com a adoção generalizada de aplicativos de planilhas como o Excel e a proliferação de dados confiáveis e intradía, os comerciantes podem evitar muitas das dificuldades das metodologias discricionárias e sistemáticas, aproveitando as vantagens de cada uma. Aqui, a Wersquoll explora os prós e os contras dessas duas abordagens e demonstra por que uma abordagem híbrida construída em torno da execução baseada em probabilidade pode ser o método ideal para muitos comerciantes varejistas. O comerciante discricionário O comerciante discricionário pode tomar decisões com base em fundamentais, técnicas ou uma combinação de ambos. Ele pode tomar decisões comerciais com base na interpretação de gráficos de preços usando indicadores e padrões de preços, mas não possui regras rígidas e rápidas com base na ação de preço. Esta abordagem é atraente porque proporciona uma sensação de controle que é atraente para muitos. Outros benefícios incluem: Fácil de aprender o básico Liberdade e flexibilidade para ajustar cada comércio conforme necessário Apela à natureza independente de muitos comerciantes Embora o sentimento de controle atraia a maioria dos comerciantes, é a aleatoriedade do sucesso que atrai até o indivíduo mais inteligente. É amplamente aceito que a grande maioria dos comerciantes autodirigidos usa técnicas discricionárias e que mais de 90 deles falham. Muitos acreditam que é por causa da má gestão do dinheiro. E, enquanto é verdade, a má gestão do dinheiro é muitas vezes um subproduto das falsas expectativas em relação à facilidade e rapidez para conseguir um sucesso consistente. Com expectativas positivas e talvez ingênuas, o novo comerciante facilmente confunde negociações vencedoras com habilidade e perde trocas com má sorte. Pior ainda, as leis das probabilidades podem conspirar para pintar uma imagem extremamente enganosa. Artigos relacionadosProbabilidades na negociação 8211 Como sua mente está trugindo você As probabilidades explicam a chance de algo acontecer. As probabilidades de negociação são muitas vezes discutidas, mas os humanos têm uma capacidade abismal para entender e calcular as probabilidades. Nossas mentes simplesmente não são rígidas para isso. Nós adoramos atribuir probabilidades, porém, mas a probabilidade atribuída a um evento é muitas vezes grosseiramente imprecisa, ou baseia-se em presunções inexatas. Existem mais palavras de seis letras na língua inglesa onde a 5ª letra é uma n. Ou mais palavras de seis letras na língua inglesa que terminam em Nossos problemas com probabilidade são compostos por muitos fatores, mas um fator abrumador é o Bias de Disponibilidade. O limite de disponibilidade é quando extraímos conclusões com base nas informações mais facilmente disponíveis para nós, o que geralmente é impreciso. Com base nisso, muitas vezes desencadeamos conclusões rápidas em vez de pensar em algo. Tal como acontece com a vida, a disponibilidade de viés na negociação é predominante. Então, há mais palavras de seis letras que têm uma quinta letra n. Ou aquele final em ing. A maioria diz que há mais palavras que terminam em ing, simples porque podem pensar instantaneamente em algumas palavras que terminam em ing, e pensar em uma palavra com uma quinta letra n parece mais difícil (então não é tentado). A resposta é: há mais palavras que têm n como sua quinta letra. Você não precisa ser um professor de inglês para saber disso. Na verdade, é uma inferência de probabilidade fácil com base nas opções apresentadas. Todas as palavras de seis letras que terminam em ing também terão n como a quinta letra. Portanto, sem qualquer conhecimento, podemos saber que desde 8216 n como o quinto8217 abrange todo o 8216 que termina em ing8217, eles têm pelo menos a mesma quantidade de palavras. Qualquer palavra (s) adicional (s) que tenha uma quinta letra n tornará nosso vencedor. A segunda opção é muito mais específica do que a primeira e, portanto, a segunda opção tem uma probabilidade menor que a primeira (a opção dois tem menos palavras). Nós somos ruins nas probabilidades e observamos atentamente o que está certo na nossa frente. Este também é um problema com a negociação. O trabalho realmente difícil de passar por gráficos e escrever ganhos e perder negócios, calculando a matemática por trás de uma estratégia e encontrando as pequenas diferenças entre ganhar e perder a diversão de trades8211sn8217t. É um trabalho mental difícil, e a maioria das pessoas o ignora. Mas este é exatamente o trabalho que é a diferença entre um comerciante que o faz e um que não possui. Probabilidades na negociação O desvio de disponibilidade na negociação também nos afeta de outra maneira, o que pode ser atribuído à mídia e sua incessante busca de tentar explicar e dar razões para a ação de preço passado. Qual dos seguintes é mais provável que o estoque XYZ vai subir em 2017. Esse estoque XYZ vai subir em 2017 porque é comprado por uma empresa maior, fazendo com que o estoque salte 23. Ao explicar tudo e tentar dar razões, os humanos caem Em uma armadilha de probabilidade precária. Quando os detalhes são fornecidos, quase todas as explicações são diferentes, sugerimos que o cenário é mais provável. É mais uma vez, basicamente, temos a questão 8220n e ing8221, mas agora mais diretamente relacionadas ao comércio (você se recusou novamente). A primeira opção abrange a segunda opção, e todas as outras possibilidades que irão aumentar o estoque. A primeira opção tem uma probabilidade muito maior de ocorrer do que a segunda opção muito específica. No entanto, as pessoas são mais propensas a atuar na segunda opção, mesmo que as chances do aumento de estoque não tenham sido melhoradas pela possibilidade de a segunda opção ocorrer. No entanto, nós gostamos de acreditar e nos concentrar nos detalhes. Em vez de perceber que um estoque simplesmente subindo é muito mais provável do que uma maneira específica, ele geralmente atribui cada motivo pelo qual o estoque poderia subir como uma adição à probabilidade de o estoque subir. Não tão. O estoque simplesmente subindo abrange todos os cenários possíveis que poderiam fazer com que o estoque subisse dando razões na tentativa de melhorar a probabilidade de um estoque ser mais alto (por isso, e isso e isto e isto e isto) não faz nada e é um Uso impreciso de probabilidades. Agora, como comerciantes, damos razões para nossos negócios e nossa análise. Eu sei que sei. Mas devemos entender que mais razões damos. Não aumenta as chances de que algo se mova em nossa direção. Então, como isso acontece com o fato de cada um desenvolvermos certos indicadores e métodos (espero) que parecem aumentar nossas chances de estar no lado direito do mercado. Em diferentes pontos tanto no tempo quanto no preço, o mercado terá muitos fatores atuando isto. Às vezes, esses fatores favorecerão em grande medida os touros e, em outros momentos, favorecerão os ursos, outras vezes pode haver um impasse. São os fatores presentes no mercado, não em nossas cabeças, que importam. Se um comerciante ou analista vê os principais fatores que afetam o mercado, heshe será bom (nunca perfeito, porém) na determinação da direção do mercado. Por outro lado, alguém que apenas tenta encontrar razões para o que eles querem (o mercado caiu hoje, então eu preciso encontrar um motivo para isso), nunca aumentará suas chances de sucesso, independentemente de quantos motivos surgirem . Isso pode parecer simples, mas quando se trata de probabilidades de negociação, este erro é cometido o tempo todo. Um comércio vai contra nós e começamos a considerar os motivos pelos quais deve começar a voltar em nosso favor. Quando fazemos isso, jogamos um jogo muito diferente do que pensamos que estamos jogando. Nós inadvertidamente ignoramos a opção 2 nos cenários acima. Nós não estamos mais olhando para os fatores que moldam o mercado (em última instância, determinado pelo preço e pelo tempo) e, em vez disso, mudou para razões específicas para a nossa opinião, que tem uma menor chance de estar certo (ainda assim, a natureza aleatória dos mercados, de qualquer forma, ainda nos recompensará : Veja meu artigo sobre Reforço Aleatório). Para ler mais sobre o motivo pelo qual a criação de razões para os movimentos de preços é inútil, veja The Stock Market is Not Physics. Uma série de artigos em quatro partes. Considere as probabilidades do cenário seguinte8230 Aqui está uma questão a ser ponderada. Olhe apenas as probabilidades e não julgamentos de valor, etc. Um homem gosta de duas mulheres e vai pedir a ambos por meio de uma mensagem de texto. Para cada mulher, há uma chance de 50 que ela dirá SIM e uma chance de 50 dizer que NÃO (como lançar uma moeda). Nem a mulher sabe do outro, e a resposta de uma mulher de nenhuma maneira afeta a resposta da outra mulher. Nosso homem quer saber quais são as probabilidades, ele terá apenas uma data. Uma vez que isso pode levar a complicações, ele também quer saber quais são as probabilidades, ele terá pelo menos uma data. Dado que qualquer um diz SIM, quais são as chances de Outro também irá. A mulher pode responder em momentos diferentes, então ele não conhece a ordem em que ele receberá as respostas de texto das mulheres. Não há truques aqui. A probabilidade para cada cenário é a nossa única preocupação. A resposta é discutida na parte 2: Probabilidades na negociação 8211 Concentre-se nos fatores relevantes. Neste artigo, também olho mais para o que os fatores realmente moldam o mercado e não apenas o que queremos acreditar. Em outras palavras, aprendemos a olhar além da informação mais disponível (e muitas vezes errada) e ver quais fatores de mercado devemos procurar para melhorar nossa negociação. Dizer um motivo também está ligado às pessoas sendo mais obrigatórias. Em um experimento conduzido pela psicóloga social de Harvard, Ellen Langer, Langer pediu às pessoas esperando na fila para usar uma copiadora. Com licença, eu tenho cinco páginas. Posso usar a máquina Xerox. Cerca de 60 dizem que sim. Para um grupo de teste diferente, ela disse: Com licença, eu tenho cinco páginas. Posso usar a máquina Xerox porque tenho que fazer algumas cópias. Cerca de 93 disse sim. Qualquer razão parece ser um bom motivo para a maioria das pessoas. Este não deve ser o caso no trade8230.or qualquer lugar para esse assunto. Stock XYZ vai subir é mais provável do que estoque XYZ vai subir porque é comprado por uma empresa maior Isso só é verdade se não foi comprado por uma empresa maior. Se foi comprado por uma empresa grande e lucrativa, a probabilidade de o estoque subir aumentará. Um exemplo semelhante: digamos que a probabilidade de uma pessoa de 50 anos morrer dentro de 5 anos é de 0,001. Agora, alguém é diagnosticado com um câncer agressivo. Ele ou ela terá mais de 90 probabilidades de morrer dentro de 5 anos. Cory Mitchell, CMT diz: como o artigo afirma que 8201 estoque XYZ vai subir8221 inclui as chances de um estoque ser comprado. Então, os motivos não são importantes. Esta é a armadilha para a qual a maioria das pessoas se apaixona. Seu exemplo faz o mesmo erro. Sua primeira probabilidade é baseada na tendência da sociedade (as chances morrem com 5 anos). Sua segunda estatística analisa uma estatística pessoal (a chance de morrer dentro de 5 anos uma vez diagnosticada com câncer). MAS, sua estatística original explicaria o paciente com câncer morrendo dentro de 5 anos (porque sua primeira estatística olha para TODAS as pessoas, incluindo pessoas com câncer). Então, essa pessoa desafortunada apenas acontece com o 1 em 100.000 (0.001) que é 50 e morre dentro de 5 anos. Sua primeira estatística inclui a probabilidade do segundo, porque a segunda estatística cai no conjunto de amostras do primeiro (como descrito). Em outras palavras, o câncer contribui para sua probabilidade de 0,001, que QUALQUER 50 anos morrerão dentro de 5 anos. O motivo da morte não importa, nem as chances de que a morte aconteça uma vez que um risco tenha sido notado. Porque todas essas mortes e riscos já são contabilizados na probabilidade de um ano de 50 morrer dentro de 5 anos. Se o câncer se tornar mais desenfreado, sua primeira estatística irá refletir isso. Sua primeira estatística é relevante para todos os 50 anos de idade. Sua segunda estatística é apenas relevante para os 50 diagnosticados com câncer. Ambos são estatísticas válidas, e têm um lugar, mas é importante saber como se relacionam um com o outro (o segundo contribui para o primeiro). Jennifer A. diz: Obrigado Cory pela sua rápida resposta. Compreendo e concordo com o seu ponto de vista (na verdade, pensei nisso). Além disso, eu também acho que (mas poderia estar errado) o estoque XYZ aumentará porque (devido a) ele é comprado por uma empresa maior pode ser menos provável do que o estoque XYZ vai subir independentemente do motivo. Porque precisamos calcular primeiro a probabilidade de estoque ser comprado por uma grande empresa, e pode ser muito baixo. Então, o stock XYZ aumentará devido a (devido a) ser comprado por uma empresa maior é menos provável do que o estoque XYZ vai subir independentemente do motivo (por todos os motivos possíveis. Agora, meu ponto na minha primeira publicação é o seguinte: se Uma pessoa tem câncer, a probabilidade de morrer aumentar dramaticamente, ele ou ela deve fazer algo sobre isso: deixar um testamento, apontar um sucessor para o seu negócio, etc. Da mesma forma, se o estoque fosse comprado por um grande, poderoso e muito Empresa rentável, a probabilidade de subir aumentará muito. Portanto, comerciante ou investidor deve considerar esse fato e fazer algo sobre isso (se ele é um comerciante ou investidor fundamental). BTW, eu tenho dúvidas sobre o questionário de duas mulheres. Eu pensarei (muito bem) sobre isso e depois postei minha pergunta. Cory Mitchell, a CMT diz: Você está absolutamente correto, pois, à medida que novas informações são adicionadas a circunstâncias específicas, as pessoas precisam se adaptar adequadamente. Aguarde suas perguntas sobre as mulheres Teste. A resposta está dividida em segundo plano. D parte do artigo: vantagepointtradingarchives6566 Muito bom artigo Cory. I8217ve também lê seu artigo sobre Por que a maioria dos comerciantes perdem e it8217s também são muito informativos. Me deixa mais cauteloso sobre negociação. De qualquer forma, para voltar para sua pergunta 8220Dado que qualquer um diz SIM, quais são as chances, o outro também será 8221. É 13 Sim Não Sim possível possível Não é possível não possivel O espaço da amostra é reduzido para 3 opções possíveis por causa da declaração condicional. E para obter ambos Sim-Sim (1 possibilidade), que 8217s 1 de 3. Cory Mitchell, CMT diz: O ciclo de vida dos mercados Pontos de discussão ndash O futuro é imprevisível, mas a análise pode ajudar os comerciantes a obter probabilidades a seu favor. Combinar a estratégia apropriada com a condição de mercado correta pode ajudar nesta análise. Abaixo, explicamos as três principais condições e como os comerciantes podem se aproximar de cada uma. À medida que uma grande parte dos Estados Unidos é esmagada com ataques de neve recordáveis, os Itrsquos são difíceis de lembrar de que a primavera está bem na esquina. Cobertores de neve e lençóis de gelo são substituídos por tiros verdes de grama e pássaros cantores recebendo um novo e melhor momento. Para aqueles que vivem em um clima confortável durante todo o ano, perguntando-se por que alguém pode querer suportar tal miséria bem, porque o frio do inverno faz o calor da primavera e do verão muito melhor. Não basta apenas as estações, rsquo como eles dizem. Itrsquos apenas um ciclo um padrão que a natureza tem trabalhado durante o tempo que as pessoas percorreram essa terra. A maioria dos seres vivos tem ciclos. Os mercados também têm ciclos. E para o comerciante que procura ganhar dinheiro nos mercados, a identificação de tais ciclos é de extrema importância. Porque se usarmos nossos casacos de inverno, luvas e cachecóis no meio do verão, ndash bem, provavelmente por um tempo bastante desconfortável. E o mesmo vale para agora: se eu fosse para andar fora de uma camiseta sem manga, shorts e chinelos, Irsquod provavelmente pegaria hipotermia e ficaria em um momento muito ruim, para dizer o mínimo. Itrsquos a identificação desses ciclos e padrões que nos permitem trabalhar com eles. Itrsquos, assim como Charles Darwin disse: ldquoItrsquos não é o mais forte ou o mais inteligente de uma espécie para sobreviver. Itrsquos aqueles que estão mais preparados para se adaptar. rdquo Se você quer sobreviver como comerciante, você precisa aprender a se adaptar. Neste artigo, a Wersquore irá mostrar-lhe como fazer isso. Os ciclos de um mercado A maioria dos mercados exibirá uma das três condições de mercado predominantes. Não importa se você analisa um mercado fundamentalmente, ou tecnicamente, ou espiritualmente, ou consultando as estrelas: os preços se movem em diferentes tipos de padrões. Mas os comerciantes donrsquot querem apenas identificar esses padrões que eles querem usá-los. Ao identificar esses padrões, ou lsquostatesrsquo de um mercado, o comerciante pode decidir de forma mais eloqüente como negociar nesse ambiente particular. As três principais condições de mercado são as tendências, os intervalos e as descobertas como mostrado abaixo. O ciclo de vida de um mercado criado com MarketscopeTrading Station II preparado por James Stanley Mais uma vez, essas condições ou estados são muitas vezes conduzidos por fundamentos ou notícias (ou no caso de alguns intervalos, falta dela). E uma vez que um comerciante identifica essas condições, eles podem empregar a estratégia adequada para negociar nesse mercado. The Trend is Y our Friend Nós falamos sobre tendências e negociação de tendências muito no DailyFX. E há uma razão para isso: o futuro é incerto, e ao identificar uma condição de mercado é de grande ajuda, itrsquos nunca vai trabalhar 100 vezes porque as coisas mudam no futuro. Ao identificar uma tendência, e percebendo um viés que já existe no mercado recentemente, podemos ser capazes de saltar sobre esse tema para que, se continuar, poderemos poder ver alguns negócios rentáveis. Mas negociar uma tendência é um pouco complicado. Veja, itrsquos não é o suficiente para simplesmente dizer que a tendência da lsquote está em alta, então a Irsquom apenas vai comprá-la. Não, nós queremos entrar nas tendências com mais eficiência do que isso. Então, se eu quiser comprar uma tendência ascendente, eu realmente quero fazê-lo tão barato quanto possível, o que é um enigma. Eu quero comprar depois que o preço caiu. Quando os comerciantes estão especulando em uma tendência, eles querem olhar para empregar essa lógica antiga que wersquove foi ensinado desde que todos nós éramos crianças: Compre baixo e venda alto. Mas o que é lsquolowrsquo e o que é lsquohigh. rsquo Estes são termos relativos que são inúteis para o comerciante que não sabe como eles querem definir suas entradas. Abordamos este tópico em profundidade no artigo Como construir e negociar uma estratégia de tendência. Na imagem abaixo, tirada do artigo, mostramos como os comerciantes podem procurar abordar uma estratégia de negociação de tendências usando a ação de preço. Trend Traders quer comprar baixo, e vender uma ação de alto preço pode ser extremamente benéfica ao negociar tendências, mas muitos comerciantes mais novos podem ter dificuldade em entender a melhor maneira de empregar esse tipo de análise em suas abordagens comerciais de tendências. Outra alternativa é que os comerciantes usem indicadores simples para definir a tendência e entrar na direção dessa tendência. Isso pode até ser levado um passo adiante usando a Análise de Quadro de Tempo Múltiplo. Então, por exemplo: um comerciante pode usar a média móvel de 200 períodos no gráfico diário. E se o preço estiver acima da média móvel, eles estão procurando comprar enquanto se o preço estiver abaixo, eles estão procurando vender. Eles podem então ir ao gráfico de 4 horas para procurar sinais MACD na direção dessa tendência. Então, se a tendência estivesse no gráfico diário, o comerciante quer ver o MACD cruzando e excedendo a linha de sinal para um gatilho em uma posição longa. Quando MACD atravessa e abaixo da linha de sinal, o comerciante pode procurar sair da posição e pode procurar voltar a entrar em outro cruzamento de MACD de alta, desde que a tendência ainda seja lsquouprsquo pelo gráfico diário. Infelizmente, tendências donrsquot durar para sempre. Eventualmente, os preços são tão altos, ou tão baixos que os novos compradores ou vendedores hesitam em entrar no mercado. Isso pode criar tipos de mercados congestionados ou lsquoback-and-forthrsquo que podem ser assustadores para especular. Mas há duas maneiras de abordar essas situações no primeiro, o comerciante pode procurar essa lsquoranginessrsquo para continuar procurando vender resistência, ou para Compre apoio com a expectativa de que os preços se movam para o outro lado do intervalo. Examinamos várias maneiras de fazer isso no artigo, How to Trade Ranges. Mais uma vez, a ação de preços pode ser de grande ajuda, já que percebemos que os preços foram ajustados por limites, é uma necessidade de especular nesse tipo de condição em primeiro lugar. Abaixo, mostramos uma imagem do artigo Como analisar e trocar níveis com ação de preço que ilustra como exatamente um comerciante pode procurar fazer isso usando o preço e o preço sozinho. Ação de preços ajuda os comerciantes a ver os níveis de preços que foram importantes Mas os intervalos, como as tendências, donrsquot durar para sempre. Quando um intervalo é violado, ocorre uma nova condição de mercado. As Breakouts são uma das condições de mercado mais difíceis de dominar, pois os movimentos de preços que acompanham podem ser voláteis, violentos e extremamente onerosos se nos encontrarmos no lado errado do movimento. Cobrimos como os comerciantes podem abordar esta condição em profundidade no artigo, Trading the Break. Mas os breakouts emanam das gamas. Em muitos casos, uma novidade ou algum tipo de driver fundamental criará oferta ou demanda suficiente em um mercado, de modo que o intervalo estabelecido anteriormente e quando isso aconteça, o movimento pode ser enorme. Breakouts vêm de intervalos e conduzem a novas tendências O problema com breakouts é que pode levar três ou quatro rupturas de resistência para realmente pegar o movimento. Portanto, os comerciantes geralmente são mais recomendados para serem ainda mais agressivos no gerenciamento de risco de tais estratégias buscando três ou quatro vezes o valor do risco inicial quando a disputa for bem-sucedida. Uma nota final sobre os ciclos de vida Os mercados são imprevisíveis, assim como os vários ciclos de vida que eles podem exibir. A análise é simplesmente uma maneira de tentar obter probabilidades do nosso lado, mesmo que seja um pouco. Perceber a condição do mercado e empregar a estratégia apropriada é uma variável chave para aumentar a eficácia dessa análise, mas o gerenciamento de riscos é o vínculo vinculante que possibilita o comércio lucrativo de longo prazo. O Sr. Jeremy Wagner aborda este tópico em profundidade no artigo, Risco versus Recompensa e, se quiser ficar mais confortável com esse tópico, recomendo clicar em ESTE LINK. - Escrito por James Stanley James está disponível no Twitter JStanleyFX Para se juntar à lista de distribuição do James Stanleyrsquos, clique aqui. Gostaria de melhorar o seu FX Education O DailyFX lançou recentemente a DailyFX University, que é totalmente gratuita para todos os comerciantes, a Wersquove recentemente começou a gravar uma série de vídeos Forex em diversos tópicos. Wersquod aprecia muito qualquer comentário ou entrada que você possa oferecer nesses vídeos Forex:
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